Analiza riscului de credit

Trimis la data: 2011-06-01 Materia: Economie Nivel: Facultate Pagini: 4 Nota: / 10 Downloads: 632
Autor: Moldovan marta Dimensiune: 10kb Voturi: Tipul fisierelor: doc Acorda si tu o nota acestui referat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vezi mai multe detalii vezi mai putine detalii
Raporteaza o eroare
Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu se poate obtine profit fara risc. De aceea orice societate comerciala incearca sa-si maximizeze profitul pin gestionarea riscului specific domeniului sau de activitate si prin evitarea sau transferarea riscului pe care aceasta nu doreste sa-l preia. Este evident ca o strategie bancara performanta trebuie sa cuprinda atat programe cat si proceduri de gestionare a riscurilor bancare care vizeaza, de fapt, minimizarea probabilitatii producerii acestor riscuri si a expunerii potentiale a bancii.

Numai ca nu intotdeauna aceste doua obiective - general si sectorial - se afla in concordanta. S-ar putea ca, in anumite situatii, costul implementarii si exploatarii procedurilor care vizeaza gestiunea riscului sa fie mai mare decat expunerea potentiala la risc. Ceea ce nu inseamna ca aceste programe trebuie selectate in functie de criterii de eficienta.

In alte cazuri s-ar putea ca strategia bancii sa implice asumarea unor riscuri sporite sau a unor riscuri noi. In acest caz trebuie luata decizia intotdeauna avand in vedere si cheltuielile suplimentare necesare pentru asigurarea unei protectii corespunzatoare si pierderile potentiale mai mari. Insa minimizarea riscurilor nu trebuie sa se transforme intr-un obiectiv in sine. De altfel obiectivele managementului bancar sunt trei: maximizarea rentabilitatii, minimizarea expunerii la risc si respectarea reglementarilor bancare in vigoare.

Importanta gestiunii bancare nu se rezuma doar la minimizarea cheltuielilor. Preocuparea permanenta a conducerii pentru minimizarea expunerii la risc are efecte pozitive si asupra comportamentului salariatilor care devin mai rigurosi si mai costiinciosi in indeplinirea sarcinilor de servici; nu este de neglijat nici efectul psihologic de descurajare a unor activitati frauduloase.

Existenta unor programe adecvate pentru prevenirea si controlul riscurilor bancare contribuie si la impunerea institutiei in cadrul comunitatii bancare, nu de putine ori existenta unor astfel de programe conditionand admiterea sau participarea bancii respective la asociatii interbancare sau obtinerea de calificative superioare din partea autoritatilor bancare.

In sfarsit, o gestiune eficace a riscurilor bancare isi va pune amprenta si asupra imaginii publice a bancii. Clientii doresc o banca sigura, la fel si actionarii. Soliditatea unei banci ii atrage pe deponenti in conditiile in care depozitele nu sunt asigurate in mod obligatoriu.

In concluzie, deoarece riscurile bancare sunt o sursa de cheltuieli neprevazute, gestiunea lor adecvata poate stabiliza veniturile in timp, avand rolul unui amortizoar de soc. In acelasi timp, consolidarea valorii actiunilorbancare se poate realiza doar printr-o comunicare reala cu pietele financiare si implementarea unor programe adecvate de gestiune a riscurilor bancare.

Toate bancile si institutiile financiare trebuie sa-si imbunatateasca intelegerea si practica gestiunii riscurilor bancare pentru a-si putea gestiona cu succes diferite game de produse. Daca procesul de gestiune a riscurilor bancare si sistemul global da management sunt efective, atunci banca va avea succes.

Bancile pot gestiona cu succes riscurile bancare daca recunosc rolul strategic al gestiunii riscurilor, daca folosesc paradicma de analiza si gestiune in vederea cresterii eficientei, daca adopta masuri precise de adptare a performantei la risc si, in fine, daca vor crea mecanisme de raportare a performantei in functie de risc, pentru a se asigura ca investitorii inteleg impactul gestiunii riscului asupra valorii firmei bancare.

2.CLASIFICAREA RISCURILOR BANCARE
2.1.In functie de gradul de expunere la risc
a) riscuri pure - expunerea este generata de activitatile si procesele bancare cu potential de a se produce evenimente care sa se soldeze cu piedri. Astfel de evenimente pot fi fraudele in efectuarea unor plati, accidentarea in cadere a unui client intr-una din agentiile bancii( ceea ce da nastere unei raspunderi civile a bancii) sau degradarea mediului ambient de catre active dobandite de banca in urma exercitarii unor drepturi de ipoteca( incalcarea normelor de poluare,etc.).

b) riscuri lucrative(speculative) - expunerea este generata de incercarea de a obtine profit mai mare. Aceasta expunere poate genera si cheltuieli suplimentare si de ci potential si pierderi. Cheltuielile suplimentare pot rezulta din credite nerambursate la scadenta, pierderi la portofoliul de titluri sau o structura defectuasa a activelor bancare.

2.2.In functie de caracteristica bancara
a) riscuri financiare
riscuri in sistemele de plati
riscul de creditare - este asumat de toate bancile si poate genera probleme serioase daca expunerea la risc este substantiala. Indicatorii traditionali sunt mai putin folositi deoarece ei afecteaza negativ rentabilitatea bancii. Ei se pot dovedi utili in analize temporale si comparatii interbancare. Indicatorii obiectiv, monitorizati atent, pot semnaliza in avans aparitia unor probleme pe parcursul procesului daca limitele sunt depasite pentru mai multi dintre ei.

riscul de lichiditate - indicatorii traditionali ai riscului de lichiditate tind sa se concentreze asupra lichiditatii activelor bancare.Indicatorii obiectiv urmaresc indeosebi evolutia corelata a activelor lichide si a pasivelor immediate. Din practica rezulta ca cel mai bun este indicatorul derivat ce raporteaza diferenta dintre activele lichide si imprumuturi (de PE piata si de la banca centrala) la o marime care sa reprezinte nevoile potentiale de lichiditate( de exemplu depozitele volatile).

Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles