Analiza riscului de portofoliu garch referat

Analiza riscului de portofoliu prin utilizarea modelelor

Riscul de portofoliu reprezinta o problema extrem de delicata pentru fiecare investitor. Acest lucru este normal deoarece comportamentul investitorilor in pietele de capital este determinat in principal de relatia risc-randament.Prezentul articol isi propune sa analizeze riscul de portofoliu printr-un exemplu practic. In particular, vom incerca sa modelam riscul unui portofoliu dat. Aceasta va fi realizata cu ajutorul modelelor GARCH, instrumente deosebit de utile in econometria financiara aplicata, care isi au originea intr-un studiu realizat de Robert Engle (1982).

Nivel: Facultate
Dimensiune: 652kb
Downloads: 0
Materia: Economie

Evaluare de risc

Tinta / Receptor - reprezinta obiectivele asupra carora se produc efectele daunatoare ale anumitor substante toxice de pe amplasament, care pot include fiinte umane, animale, plante, resurse de apa sau cladiri (numite in termeni legali obiective protejate).

Alte referate despre: metode statistice de evaluare a riscului de faliment, agentiile de evaluare a riscului de tara, agentiile de evaluare a riscului in tara

Riscul in afaceri

Risk= p e_I ap/c
Unde pe_I-probabilitatea producerii evenimentului I
Ap/c -amplitudinea pierderii sau castigului in cazul producerii evenimentului I Există numeroase controverse în practică privind această distincţie, dat fiind faptul că cea mai mare parte a deciziilor în afaceri se iau fără a dispune de date statistice şi calcule matematice. Distincţia are, totuşi, o oarecare valoare conceptuală .

Alte referate despre: riscul in afaceri, riscul in afaceri referat, referat riscul in afaceri

Analiza titlurilor BRD

Analiza titlurilor BRD
Valoarea rentabilitatii pentru titlurile BRD pe perioada luata in calcul (0,98%) fiind apropiata de valoarea rentabilitatii pietei (1,05%), se poate aprecia ca in cazul constituirii unui portofoliu doar din titluri BRD, acesta va fi eficient si va asigura o rentabilitate destul de mare.

Alte referate despre: analiza swot brd, analiza tehnica brd, analiza fundamentala brd

Riscul de conducere a intreprinderii

Riscul de conducere a intreprinderii
In centrul acestor schimbari se afla tehnologia de informare(IT). Aceasta permite companiilor sa isi creeze noi reguli de afaceri,iar aparitia si oportunitatile afacerii dinamice conduc tehnologia de informare. Rezultatul este chiar o excelenta plata pentru alinierea si adaptarea dinamica a tehnologiei de informare si a strategiilor de afacere. Argumentam ca aceste schimbari profunde cer o noua logica pentru investitia in tehnologia de informare si alte bunuri strategice. Punctul central al argumentului nostru este nesiguranta.

Alte referate despre: riscul si gestiunea riscurilor intreprinderii, conducerea unei intreprinderi, decizia in activitatea de conducere a intreprinderii de servixcii

Analiza riscului de credit

Existenta unor programe adecvate pentru prevenirea si controlul riscurilor bancare contribuie si la impunerea institutiei in cadrul comunitatii bancare, nu de putine ori existenta unor astfel de programe conditionand admiterea sau participarea bancii respective la asociatii interbancare sau obtinerea de calificative superioare din partea autoritatilor bancare.

Alte referate despre: analiza riscului de creditare, analiza riscului de credit, analiza riscului de credit referat

Analiza comparativa a managerului,leaderului si intreprinzatorului

Analiza comparativa a managerului,leaderului si intreprinzatorului
Am ales această temă pentru că, pentru mine prezintă un interes mare de a analiza mai amănunţit conducătorului ca o parte componentă a organizaţiei, ca subiect important în realizarea activităţii întreprinderii. Această temă este actuală deoarece după ce ţara noastră a devenit o ţară independentă şi a pornit pe calea trecerii la relaţiile de piaţă, managerii au început să înlocuiască conducătorii obişnuiţi. Astăzi în toate izvoarele de informaţie tot mai des se pomenesc cuvintele “manager” şi “management”.

Alte referate despre: analiza comparativa a managerului leaderului si intreprinzatorului, analiza comparativa dintre manager leader si intreprinzator, analiza comparativa a managerului leaderului

Analiza de varianta (dispersionala)

Analiza de varianta (dispersionala)
Analiza dispersionala, cunoscuta si sub numele de analiza de varianta (Anova), a fost introdusa de statisticianul R. A. Fisher. Prin aceasta metoda se verifica masura in care valorile reale ale unei caracteristici se abat de la valorile teoretice, calculate de regula sub forma de marimi medii sau ecuatii de regresie, precum si masura in care aceste variatii sunt dependente sau nu de factorul de grupare.

Alte referate despre: analiza de varianta, analiza de varianta anova, anova analiza de varianta

Analiza activitatii intreprinderii La Fantana

Analiza activitatii intreprinderii La Fantana
Water cooler-ele pe care La Fantana le ofera clientilor combina doua tehnologii: de racire pana la 6°C si respectiv de incalzire pana la 94°C a apei de masa necarbonatata La Fantana asigurand astfel confortul atata al consumatorilor de apa proaspata si rece, precum si pe cel al consumatorilor de ceai, cafea solubila sau supe instant.

Alte referate despre: analiza activitatii intreprinderii la fantana, analiza activitatii intreprinderii, analiza activelor intreprinderii

Managementul riscului bancar

In tarile aflate in tranzitie, pietele valutar-financiare si monetare sunt extrem de volatile, creste semnificativ expunerea bancilor la risc, oferind o complexitate mai mare gestionarii riscului.Mediul in schimbare in care opereaza bancile genereaza noi oportunitati de afaceri, dar presupune totodata si riscuri mai complexe si mai diverse, care sunt o provocare pentru abordarile traditionale ale managementului bancar, pe care banca trebuie sa le gestioneze cat mai adecvat pentru a supravietui concurentei si pentru a maximiza profitul si pozitia pe piata.

Alte referate despre: managementul riscului bancar, referat managementul riscului bancar, managementul riscului bancar referat

Managementul riscului

Auditorul intern, din momentul declansarii activitatilor premergatoare desfasurarii misiunilor de audit si pana la finalizarea acestora, se va preocupa de riscuri. Datorita insistentei in identificarea, analiza si evolutia riscurilor, pe tot parcursul demersului sau, auditorul intern este perceput de multi ca fiind "DOMNUL RISC".
in practica exista mai multe tipuri de riscuri, clasificate dupa anumite criterii.

Alte referate despre: managementul riscului, referat managementul riscului, managementul riscului referat

Riscul de piata

METODA DELTA-GAMA (sau a grecismelor)
Numita pentru ca ia in considerare si riscurile: gama si vega. Totusi metoda are un dezavantaj esential: gradul excesiv de complexitate al calculelor.Cu cat apar mai multe tipuri de risc (delta, gama si vega) si cu cat sunt mai multe instrumente in portofoliu cu atat creste mai mult (geometric) complexitatea analizei.

Alte referate despre: riscul de piata, risc de piata, riscul de piata in activitatea firmei

Analiza-curs-part1

Analiza-curs-part1 - L’objet de ce chapitre est d’´etendre cette notion par “passage `a la limite” au cas des fonctions d´efinies sur un intervalle non born´e ou des fonctions non born´ees. Une autre direction d’extension est de d´efinir l’int´egrale de fonctions moins r´eguli`eres et sera vue ult´erieurement. Analiza-curs-part1

Alte referate despre: analiza cursului valutar, analiza curs valutar, analiza cursului euro si impactul asupra economiei

Analiza biomecanica a sariturilor

La săriturile de pe loc fără elan, pregătirea constă în mişcarea de avîntare, adică în ooborîrea C.G.G. şi punerea în tensiune a muşchilor triplei extensii, şi crearea condiţiilor optime pentru imipufeie.
La săriturile ou elan, pregătirea se face prin alergare; aceasta imprimă corpului o viteză orizontală ce contribuie la lungirea traiectoriei de zbor.

Alte referate despre: analiza biomecanica a sariturilor, analiza biomecanica a sariturii in lungime, analiza biomecanica a sarituri

Analize de ape

Analize de ape - Gustul apei este dat de continutul in substante chimice si in primul rind de sarurile minerale si de gazele dizolvate (oxigenul si bioxidul de carbon).Excesul sau carenta unora dintre aceste componente poate imprima apei un gust neplacut(fad ,salciu,amar,dulceag).Analize de ape

Alte referate despre: metode de analiza a apei, analize de ape, metoda de analiza a apei
Referate afisate : 15
Medie note: 8.24 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles