Analizarea riscului de faliment cu modelul bailesteanu

Analiza riscului de portofoliu prin utilizarea modelelor

Riscul de portofoliu reprezinta o problema extrem de delicata pentru fiecare investitor. Acest lucru este normal deoarece comportamentul investitorilor in pietele de capital este determinat in principal de relatia risc-randament.Prezentul articol isi propune sa analizeze riscul de portofoliu printr-un exemplu practic. In particular, vom incerca sa modelam riscul unui portofoliu dat. Aceasta va fi realizata cu ajutorul modelelor GARCH, instrumente deosebit de utile in econometria financiara aplicata, care isi au originea intr-un studiu realizat de Robert Engle (1982).

Nivel: Facultate
Dimensiune: 652kb
Downloads: 0
Materia: Economie

Evaluare de risc

Pericol / Sursa - se refera la poluantii specifici care sunt identificati sau presupusi a exista pe un amplasament, nivelul lor de toxicitate si efectele particulare ale acestora.Calea de actionare - reprezinta calea pe care substantele toxice ajung la receptor, unde au efecte daunatoare ; aceasta cale poate fi ingerare directa sau contact direct sau migrare prin sol, aer sau apa.

Alte referate despre: metode statistice de evaluare a riscului de faliment, agentiile de evaluare a riscului de tara, agentiile de evaluare a riscului in tara

Analiza comparativa a calitatii a sistemelor

Analiza comparativa a calitatii a sistemelor
Analiza comparativa a calitatii consta in aplicarea unor metodologii adecvate ce presupun compararea a doua sau mai multe marfuri pe baza caracteristicilor lor reprezentative. A.C.Q.M. faciliteaza cunoasterea reala a ofertei de produse/servicii necesitatea stringenta pentru toti factorii care actioneaza in medii economice concurentiale, dominate de informatii multiple, incerte si chiar contradictorii in domeniul calitatii.

Alte referate despre: analiza comparativa a calitatii a sistemelor, analiza comparativa a calitatii, analiza comparativa a calitatii produselor

Riscul in afaceri

Riscul in afaceri
Riscul este indisolubil legat de părţile implicate în derularea afacerii, de motivaţiile acestora, de natura activităţii ce face obiectul investiţiei, de resursele necesare iniţierii, menţinerii şi dezvoltării afacerii, precum şi de anvergura acesteia. Indiscutabil, în analiza, evaluarea şi estimarea riscului este foarte importantă clarificarea naturii riscului, ale cărei surse pot fi extrem de diverse: definirea afacerii, modalitatea de finanţare aleasă, sistemul logistic utilizat, condiţiile locale de piaţă, resursele estimate, relaţiile comerciale, comunicarea, şi altele.

Alte referate despre: riscul in afaceri, riscul in afaceri referat, referat riscul in afaceri

Analiza riscului de credit

In sfarsit, o gestiune eficace a riscurilor bancare isi va pune amprenta si asupra imaginii publice a bancii. Clientii doresc o banca sigura, la fel si actionarii. Soliditatea unei banci ii atrage pe deponenti in conditiile in care depozitele nu sunt asigurate in mod obligatoriu.

Alte referate despre: analiza riscului de creditare, analiza riscului de credit, analiza riscului de credit referat

Analiza comparativa a managerului,leaderului si intreprinzatorului

Deşi aceşti manageri pot să nu îndeplinească sarcinile tehnice,ei înşişi trebuie să fie în stare să înveţe subordonaţii,să răspundă la întrebări şi astfel să asigure îndrumarea şi coordonarea.Oricum ,la orice nivel ,înţelegerea părţii tehnice a lucrurilor este un ajutor important pentru un manager eficace.

Alte referate despre: analiza comparativa a managerului leaderului si intreprinzatorului, analiza comparativa dintre manager leader si intreprinzator, analiza comparativa a managerului leaderului

Analiza activitatii intreprinderii La Fantana

Tranzacţia dintre Oresa si acţionarii Aqua Natural s-a perfectat in aprilie 2001, iar finanţarea a început in luna mai a aceluiaşi an, Oresa cumpărând acţiuni existente, dar venind in principal cu capital suplimentar pentru dezvoltarea noii fabrici de îmbuteliere si pentru exploatarea unei noi surse de apa, de mare adâncime.

Alte referate despre: analiza activitatii intreprinderii la fantana, analiza activitatii intreprinderii, analiza activelor intreprinderii

Riscul in sisteme de plati si compensari

Riscul in sisteme de plati si compensari exista in toate tipurile de instrumente de plata si in ansamblul sistemului de plata si decontare si sunt determinate, in principal, de trei cauze majore: nesincronizarea indeplinirii obligatiei contractuale cu plata acesteia, incapacitatea de plata a partenerului, esecul in finalizarea transferului de fonduri datorita mediului de decontare. Riscul in sisteme de plati si compensari

Alte referate despre: riscul in sisteme de plati si compensari, riscurile in sistemele de plati si compensari, riscul in sisteme de plati

Analiza financiara a intreprinderii

In ceea ce priveste situatia trezoreriei, aceasta reprezinta diferenta intre nivelul totalurilor valorilor din casa si a nivelului contributiilor bancare curente si a soldurilor creditoare ale bancii.
Situatia trezoreriei mai poate fi determinata si ca o diferenta intre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment. Dificultatile trezoreriei survin frecvent in cazul in care trezoreria inregistreaza o crestere a activitatii marindu-si vanzarile si sporind nevoia de fond de rulment.

Alte referate despre: analiza financiara a intreprinderii, referate analiza financiara a intreprinderii, analiza financiara a intreprinderii referat

Managementul riscului bancar

O caracteristica esentiala a lumii contemporane este riscul, incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar-bancar sunt permanent supuse actiunii unui ansamblu de factori de risc. Perioada actuala este denumita "era managementului de risc" in domeniul bancar, iar managementul riscului constituie o sarcina extrem de complexa si de importanta a managementului bancar. Problematica riscului rezulta din faptul ca noi traim intr-o civilizatie a riscului.

Alte referate despre: managementul riscului bancar, referat managementul riscului bancar, managementul riscului bancar referat

Managementul riscului

Riscul este amenintarea ca un eveniment sau o actiune sa afecteze capacitatea unei organizatii de a-si atinge obiectivele stabilite.
Riscurile posibile se identifica pe fiecare obiectiv al entitatii (functiei, activitatii, programului, procesului, operatiei), urmand apoi o monitorizare permanenta a evolutiei lor pentru a le stabili pe cele mai probabile.

Alte referate despre: managementul riscului, referat managementul riscului, managementul riscului referat

Riscul de piata

VaR se bazeaza pe distributii statistice, deviatia standard si intervale de incredere. Preconditia este ca portofoliul sa nu se modifice de-a lungul perioadei analizate, si de aceea sunt alese perioade mai scurte (10 zile de exemplu).

Alte referate despre: riscul de piata, risc de piata, riscul de piata in activitatea firmei

Analiza-curs-part1

Analiza-curs-part1 - L’objet de ce chapitre est d’´etendre cette notion par “passage `a la limite” au cas des fonctions d´efinies sur un intervalle non born´e ou des fonctions non born´ees. Une autre direction d’extension est de d´efinir l’int´egrale de fonctions moins r´eguli`eres et sera vue ult´erieurement. Analiza-curs-part1

Alte referate despre: analiza cursului valutar, analiza curs valutar, analizatorii curs

Analizatorul Acustic-Vestibular

În ceea ce priveşte analizatorul vestibular, el are funcţia de a furniza informaţi asupra poziţiei şi mişcărilor corpului în spaţiu, pe baza cărora declanşează reflexele necesare menţinerii echilibrului şi poziţiei verticale a corpului, cât şi a schimbărilor de poziţie. La această funcţie mai participă şi informaţiile culese de la receptorii musculari, cutanaţi şi optici.

Alte referate despre: analizatorul acustic vestibular, referat biologie analizatorul acustic vestibular, referat analizatorul acusti vestibular

Analiza biomecanica a sariturilor

Coordonarea impulsurilor parţiale se realizează şi se consolidează în procesul antrenamentului. Cînd forţa de con¬tracţie a musculaturii acţionează singură, imprimă corpului o traiectorie care formează cu orizontala solului un unghi de impulsie.

Alte referate despre: analiza biomecanica a sariturilor, analiza biomecanica a sariturii in lungime, analiza biomecanica a sarituri
Referate afisate : 15
Medie note: 8.36 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles