Model referat
Analiza riscului de portofoliu prin utilizarea modelelor
Riscul de portofoliu reprezinta o problema extrem de delicata pentru fiecare investitor. Acest lucru este normal deoarece comportamentul investitorilor in pietele de capital este determinat in principal de relatia risc-randament.Prezentul articol isi propune sa analizeze riscul de portofoliu printr-un exemplu practic. In particular, vom incerca sa modelam riscul unui portofoliu dat. Aceasta va fi realizata cu ajutorul modelelor GARCH, instrumente deosebit de utile in econometria financiara aplicata, care isi au originea intr-un studiu realizat de Robert Engle (1982).
Evaluare de risc
Intensitatea riscului depinde atat de natura impactului asupra receptorului, cat si de probabilitatea manifestarii acestui impact. Identificarea factorilor care influenteaza relatia sursa-cale-receptor presupune caracterizarea detailata a amplasamentului din punct de vedere fizic si chimic.
Model de echilibru general
Model de echilibru general
Comportamentul guvernului este considerat a fi exogen având în vedere cheltuielile publice şi investiţiile, taxele, subvenţiile şi politicile sociale.Producătorii sunt identificaţi ca sectoare ale tabelului intrări-ieşiri. Ei încearcă sa-şi maximizeze profitul pe termen scurt, dar sunt constrânşi de stocul fizic de capital şi tehnologia disponibilă. Producătorii pot sa-şi modifice stocul de capital fizic de-a lungul timpului prin intermediul investiţiilor. De asemenea, ei cer bunuri, servicii, forţă de muncă şi capital.
Modelul matematic IS-LM - proiect Cibernetica
Modelul matematic IS-LM - proiect Cibernetica
Pentru prima categorie de cheltuieli guvernamentale, oricare ar fi finalitatea lor, ele vor avea ca efect cresterea numarului de locuri de munca si, implicit, scaderea ratei somajului. De asemenea, cumpararile guvernamentale de bunuri si servicii vor avea ca efect direct cresterea cererii de bunuri si servicii de pe piata. In aceste conditii, oferta nu poate atinge imediat acelasi nivel, fapt ce va determina amplificarea indicelui preturilor pe o piata a bunurilor si serviciilor cu o cerere in exces.
Modelul Marcowitz de diversificare a portofoliului
Modelul Marcowitz de diversificare a portofoliului - Preocuparea cotidiana a investitorilor financiari si a gestionarilor portofoliilor de titluri este de a anticipa tendintele de crestere sau de scadere ale indicelui general al pietei bursiere. De aceste tendinte este legata evolutia valorii de piata a fiecarui titlu din portofoliu. Fiecare valoare mobiliara urmareste, mai mult sau mai putin, tendintele pietei.
Modelul cunostintelor structurate
Cele mai importante reprezentari structurate ale cunostintelor sint: retelele semantice si grafurile conceptuale, unitatile, numite in diverse abordari si cadre sau prototipuri, dependentele conceptuale si scenariile. Toate aceste modele prezinta o caracteristica comuna: ofera posibilitatea de a organiza si structura cunostintele in functie de relatiile existente intre obiectele universului problemei.
Modelul economic american si cel japonez
Modelul economic american si cel japonez
Fondul prielnic, privilegiile de care a putut beneficia economia americana, sunt in principal urmatoarele:
1. Stocul de capital pe care Statele Unite nu a incetat sa il acumuleze de la sfarsitul celui de- al doilea razboi mondial si pana astazi, este incomparabil. In interiorul granitelor Statele Unite poseda imense infrastructuri, de cele mai multe ori dintre cele mai moderne: aeroporturi, autostrazi, universitati, uzine, patrimoniu imobiliar. In afara granitelor, multinationalele americane controleaza active uriase si puternic subestimate de o contabilitate efectuata de cele mai multe ori in termeni de costuri de achizitie care nu tin seama de reevaluarile actuale.
Managementul riscului bancar
O caracteristica esentiala a lumii contemporane este riscul, incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar-bancar sunt permanent supuse actiunii unui ansamblu de factori de risc. Perioada actuala este denumita "era managementului de risc" in domeniul bancar, iar managementul riscului constituie o sarcina extrem de complexa si de importanta a managementului bancar. Problematica riscului rezulta din faptul ca noi traim intr-o civilizatie a riscului.
Managementul riscului
Auditorul intern, din momentul declansarii activitatilor premergatoare desfasurarii misiunilor de audit si pana la finalizarea acestora, se va preocupa de riscuri. Datorita insistentei in identificarea, analiza si evolutia riscurilor, pe tot parcursul demersului sau, auditorul intern este perceput de multi ca fiind "DOMNUL RISC".
in practica exista mai multe tipuri de riscuri, clasificate dupa anumite criterii.
Riscul de piata
METODA DELTA-GAMA (sau a grecismelor)
Numita pentru ca ia in considerare si riscurile: gama si vega. Totusi metoda are un dezavantaj esential: gradul excesiv de complexitate al calculelor.Cu cat apar mai multe tipuri de risc (delta, gama si vega) si cu cat sunt mai multe instrumente in portofoliu cu atat creste mai mult (geometric) complexitatea analizei.
Modelul atomic Bohr
Este reprezentat saltul (tranzitia) electronului de pe o orbita stationara superioara pe o orbita inferioara, cu emisia unei cuante de energie.
Modelul matematic si modelarea matematica
La constituirea modelului matematic se scot in evidenta acele caracteristici ale obiectului modelarii care, pe de o parte, sunt informative, iar pe de alta parte, admit formalizarea matematica. Formalizarea presupune posibilitatea de a pune in corespondenta caracteristicilor originalului notiuni matematice adecvate:numere, functii,matrice etc. In aceasta ipoteza, legaturile depistate si cele ipotetice dintre componentele obiectului in studiu pot fi descrise cu ajutorul relatiilor matematice:ecuatii, inecuatii, formule etc. In urma formalizarii matematice se obtine un model matematic.
Modelul matematic reprezinta un sistem de relatii matematice ,care descriu proprietatile esentiale ale originalului. Deci solutionarea unei probleme reale poate fi redusa la solutionarea unei probleme matematice.
Modelul profesional sau despre transcederea imitatiei
Pornim, in expunerea noastra, de la ideea ca termenul de "model" are
doua ipostaze.Prima, fara a avea in vedere o taxonomie, se refera la
existenta cotidiana a individului, la felul sau de a fi, iar cea de-a
doua la viata sa profesionala.
Legea model uncitral privind insolventa transfrontaliera
Preocupările Comisiei au început să se concretizeze în 1992, în scopul adoptării unei Legi model. Necesitatea, pentru comunitatea comercială internaţională, de a exista un cadru formal pentru rezolvarea uniformă a cazurilor de insolvenţă transfrontalieră a condus la elaborarea documentului ,,Lege model privind insolvenţa transfrontalieră”.
Propunere pentru un model de management al instantelor din Slovenia
1.1 Scopul acestei propuneri
Scopul modelului propus este sa sporeasca eficacitatea, eficienta si calitatea instantelor slovene.Din experienta noastra, un model de management pentru instante nu poate functiona in vid, deoarece reprezinta o parte a structurii organizationale ca intreg. O intrebare atat de complexa cum este managementul unei intregi organizatii judiciare nu are un raspuns simplu sau unic.
Medie note: 8.03 / 10
Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.
Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Uite vietatea..nu mai e vietatea! Foame mare prietenas :))
Micutul pare incantat ca masina merge din mainile lui. `Pune mana pe volan!`, se aude indemnul tatalui in timp ce mama isi invata fiul sa claxoneze.
Pentru un rucsac lasat in statia de autobuz s-a mobilizat toata politia, s-a inchis circulatia, au venit genistii. Oare ce pateau baietii daca ii prindea politia?
Tu cum ai reactiona daca ti-ai prinde prietenul cu o blonda in pat?