Econometrie

Trimis la data: 2009-05-28 Materia: Statistica Nivel: Facultate Pagini: 44 Nota: / 10 Downloads: 488
Autor: Narcisa Anton Dimensiune: 332kb Voturi: Tipul fisierelor: doc Acorda si tu o nota acestui seminar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vezi mai multe detalii vezi mai putine detalii
Raporteaza o eroare
In general, fenomenele din stiintele sociale pe care dorim sa le modelam prin econometrie sunt fenomene complexe, ce nu pot fi explicate printr-un singur factor. Exista deci o multime de alti factori susceptibili de a-l putea explica pe Y. Din acest considerent adaugam un termen care sintetizeaza ansamblul informatiilor neincluse in model. El masoara diferenta dintre valorile reale (observate) ale lui Y si valorile estimate prin model. Termenul grupeaza trei tipuri de erori (Bourbonnais, 1998):
Referate similare: Nu exista seminarii similare

In general, fenomenele din stiintele sociale pe care dorim sa le modelam prin econometrie sunt fenomene complexe, ce nu pot fi explicate printr-un singur factor. Exista deci o multime de alti factori susceptibili de a-l putea explica pe Y. Din acest considerent adaugam un termen care sintetizeaza ansamblul informatiilor neincluse in model.

El masoara diferenta dintre valorile reale (observate) ale lui Y si valorile estimate prin model. Termenul grupeaza trei tipuri de erori (Bourbonnais, 1998):
-eroare de specificare, datorita faptului ca am inclus in model doar o variabila explicativa, nu toti factorii care ar putea influenta variabila endogena

-eroare de masura, daca datele nu au fost exact masurate
-eroare de esantionare, datorata fluctuatiilor ce pot sa apara de la un esantion la altul in privinta observatiilor si deci si a estimatiilor.

1.3. Ipoteze fundamentale asupra modelului
Ipotezele ce vor fi detaliate mai jos nu sunt verificate intotdeauna. Considerand ca ele sunt potential verificate vom studia proprietatile estimatorilor si a metodelor de estimare. Procedurile care permit testarea acestor ipoteze vor fi detaliate in sectiunile urmatoare.
H1 : ; variabila reziduala este de medie nula. Ansamblul factorilor lui care nu au fost retinuti in model este de speranta matematica nula. Avem astfel :

H2 : si reprezinta valori numerice observate fara erori. Termenul nu este deci aleator, ci determinist. Modelul devine aleator prin intermediul lui . In acest caz, speranta conditionala considerata mai sus se reduce la:

Sensul acestei ipoteze este acela ca X este o variabila economica, la fel ca Y. Considerand H2 adevarata inseamna ca incercam sa modelam fenomenul descris de conditionat de realizarile observate in esantion.H3 : Modelul este liniar in raport cu sau o transformare a lui (logaritm, inversiune, etc.)

H4 : Presupunem ca varianta perturbatiilor este constanta, indiferent de t. Este cunoscuta ca ipoteza de homoscedasticitate a perturbatiilor. Intuitiv, consideram ca amploarea erorilor, deci aproximatia efectuata de model este constanta in raport cu t.

H5 : sau deoarece
Covarianta perturbatiilor este nula, doua erori cu privire la doua observatii diferite t si t' sunt independente intre ele.
H6 : Perturbatiile sunt independente in raport cu variabila explicativa.
H7 : Presupunem ca primele momente empirice ale lui X sunt finite atunci cand T este foarte mare:cantitate finita (media empirica);cantitate finita (varianta empirica)Presupunem ca varianta empirica a lui X converge spre o valoare nenula.

Ipoteza poate fi verificata in cazul stationar, adica daca sunt realizari ale unor variabile aleatoare independente si identic distribuite, de variante egale cu . Important de retinut este ca in aceasta ipoteza,

Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles