Analiza riscului pe baza metodelor economice in cadrul operatiunilor bancare

Lucrare de licenta despre Analiza riscului pe baza metodelor economice in cadrul operatiunilor bancare
Participantii la aceste piete sunt institutiile bancare, in special banca centrala, care are rolul de manager al dinamicii sistemului.
Pe piata monetara vom considera doua tipuri mari de active:
active fara risc (R), sunt reprezentate de depozitele la vedere ale bancilor la alte banci sau banca centrala si, pe de alta parte, detinerile de bani de tezaur sau alte titluri garantate de stat, tranzactionate pe piata monetara in cadrul politicii de open market;
active cu risc (Ar), titluri de credit specifice din diverse sfere ale creditului tranzactionate pe piata scontului.

Astfel, prin sistemul financiar-bancar simplificat vom intelege acel sistem cibernetic care surprinde trei mari tipuri de procese financiare legate de creatia si circulatia fluxurilor monetare ce au loc in cadrul general a sistemului economiei monetare. Primul proces luat in considerare priveste raporturile sistemului guvernamental cu banca de emisiune pe paiata monetara si se refera la acoperirea deficitului bugetar prin avansurile directe catre Tezaur.

Lucrare de licenta despre Analiza riscului pe baza metodelor economice in cadrul operatiunilor bancare

Cuprins

Introducere............................................4

Capitolul I. Sistemul cibernetic financiar-bancar....................5
1.1 Conceptul de sistem financiar-bancar si rolul sau in economia monetara..................................5
1.2 Sistemul cibernetic financiar-bancar simplificat.................17

Capitolul II. Riscul si profitabilitatea portofoliilor de active financiare ale bancilor..............................22
2.1 Conceptul de credit. Trasaturi caracteristice.....................22
2.2 Sferele creditului. Activele financiare.......................26
2.3 Profitabilitate si risc pe piata financiar-bancara.....................................31
2.4 Rating...........................................43

Capitolul III. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor...................................47
3.1 Analiza factoriala discriminanta..............................47
3.2 Caz particular (q=2)..................................55
3.3 Modelul Conan si Hodler...................................57
3.4 Modelul Altman.................................58

Capitolul IV. Aplicatie......................................59
4.1 Modelul B.C.R. S.A....................................59
4.2 Aplicatie.........................................72
4.3 Propunere de scor........................................74

Concluzii...................................................84

Bibliografie...................................................85