Managementul de risc al ratei dobanzii

Lucrare de licenta despre Managementul de risc al ratei dobanzii
Acest process complex de gestionare a riscului de rata necesita evaluarea performantelor obtinute in urma acoperirii. Masurarea acestora arata calitatea gestiunii precum si aspectele negative si pozitive ale acestui proces. Corectarea veniturilor cu riscurile asumate presupune calculul randamentului in functie de rata dobanzii fara risc, de randament si volatilitatea portofoliilor. Unul dintre obiectivele Comitetului de la Basel a fost masurarea riscului de rata a dobanzii in bancile cu activitate internationala.

Membrii acestuia au considerat riscul de rata a dobanzii ca fiind un risc semnificativ pe care bancile ar trebuie sa il monitorizeze foarte atent . Urmarirea acestuia necesita o abordare comuna si discreta chiar in conditiile diversitatii produselor bancare, si comportamentului clientelei. Un pas important il reprezinta calcularea diferentei dintre active si pasive. O banca este expusa la riscul de rata a dobanzii de fiecare data cand sensibilitatea activelor sale nu concorda cu sensibilitatea pasivelor sau pozitiile bilantiere.

Lucrare de licenta despre Managementul de risc al ratei dobanzii

Cuprins

Capitolul I. Riscul de rata a dobanzii............................3
1. Dobanda :concept si functii.Rata dobanzii :riscul de rata a dobanzii......................................3
2. Masuri de acoperire a riscului de rata a dobanzii. Comitetul de la Basel..........................................7
3. Reglementari Basel II in Romania..........................17
4. Surse si efecte ale riscului de rata a dobanzii......................21
5. Limite de risc. Sensibilitatea ratei dobanzii.....................23

Capitolul II. Cazul unei banci comerciale din Romania...............................................27

Concluzii si propuneri................................................47

Bibliografie.................................................51